Johdannaissopimukset
Johdannaissopimusten käyvät arvot
| | | | 30.9.2016 | | 30.9.2015 | 31.12.2015 |
M€ | Positiivinen | Negatiivinen | Netto | Netto | Netto |
Korkojohdannaiset | | | | | |
| | Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus | 0,4 | -82,8 | -82,5 | -42,7 | -40,9 |
| | Korko-optiot, rahavirran suojaus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa | 0,0 | -11,6 | -11,6 | -7,8 | -7,6 |
| | | | | | | |
Sähköjohdannaiset | 0,2 | -0,9 | -0,7 | -1,5 | -1,2 |
| | | | | | | |
Yhteensä | 0,6 | -95,4 | -94,9 | -52,0 | -49,7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Johdannaissopimusten nimellisarvot
M€ | 30.9.2016 | 30.9.2015 | 31.12.2015 |
Korkojohdannaiset | | | |
| | Koronvaihtosopimukset, rahavirran suojaus | 1007,2 | 607,5 | 690,4 |
| | Korko-optiot, rahavirran suojaus | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa | 166,3 | 38,3 | 38,0 |
Yhteensä | 1173,5 | 645,8 | 728,4 |
| | | | | |
Sähköjohdannaiset, MWh | 218 123 | 282 330 | 245 494 |
| | | | | |
| | | | | |
Markkinalainoihin ja yritystodistuksiin kohdistuvaa korkoriskiä suojataan VVO-konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti korkojohdannaisilla. Tavoiteltu suojausaste on 50–100 %. Katsauskauden lopulla suojausaste oli 71 (71) prosenttia ja korkojohdannaisten keskimaturiteetti 6,3 (7,2) vuotta.
